Algoritmus kereskedési árajánlatok

Tőzsde kezdőknek - Mi a különbség a tőzsdei kereskedés és a tőzsdei befektetés között?

Nagyon, nagyon meghatározó szereplői… Nincs más,ha nyerő szeretnél lenni, akkor meg kell ismerni a működésüket. Az árjegyző brókercégek jelentős likviditást biztosítanak a pénzpiacokon, azon belül is a tőzsdék és devizapárok tekintetében érdekesek most a számunkra. Legtöbbször úgy keresnek pénzt, hogy a piac mindkét oldalon ők állnak, egyszerre adnak be vételi és eladási megbízásokat, ahogyan azt a konvenciónális floor-traderek market maker brókerek is teszik.

Másik kereskedési módszerük az, hogy összegyűjtik a sok kis megbízásokat tartalmazó adatokat, feldolgozzák, majd ez alapján megpróbálják előre jelezni, hogy milyen irányba fog menni a piac algoritmus kereskedési árajánlatok ennek alapján egészen nagy valószínűséggel találják el a rövidtávú ármozgásokat. A konvencionális pénzkereseti lehetőségeken túl a legnagyobb forgalmat generáló piaci szereplők kvantitatív stratégiái HFT vadász algoritmusokat állítanak hadrendbe, amelyek feladata felderíteni a nagyobb ordereket, vagy a bizonyos modell szerint elhelyezett megbízásokat, és így a tényleges orderek végrehajtása előtt felderítik és lekereskedik azokat.

Az árvadász algoritmusoknak általában olyan neveket adnak, mint pl. Sok befektető rejtett jéghegy vagy iceberg megbízásait így már könnyű szerrel kutatják fel a shark cápa algortimusok.

Sok egymást követő kis megbízást küldenek egy adott instrumentumra, és ha az algoritmus azt észleli, hogy a megbízások rendkívül gyorsan végrehajtódtak, akkor nagyobb rejtett iceberg megbízást valószínűsítenek a háttérben, amit utána körbehatárolnak, majd megbízásokat küldenek a piacra még az iceberg előtt. Majd az iceberg ármódosító hatását meglovagolva kis profittal zárják a kereskedést.

A HFT tanuló algoritmusok a rendszer szerint végrehajtott megbízások közti kapcsolatot is feltérképezik és lekereskedik.

Az algoritmusok hatékonysága sok mindentől függ, többek közt a tőzsdék közti távolság, az adott ország, vagy részvénypiac kereskedési szabályai egyaránt befolyásolják profitabilitásukat.

Rész-forrás: Márton Szilárd concordeblog.